Aktuelle Zeit: 26.04.2024, 21:22
lifesgood hat geschrieben:... Du meinst sicher, der Long fällt auf 0
ja klar, über die jahre seh ich halt nur noch short
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lifesgood hat geschrieben:... Du meinst sicher, der Long fällt auf 0
pandafan hat geschrieben:
Sobald ein Produkt über 100% im Plus liegt, ist das Pendant ein Freiläufer.
haehnchen03 hat geschrieben:Aber man darf eben einige Sachen bei solchen Spekulationen nicht vergessen.
Wenn ich diese Sachen außer acht lasse werde ich evtl mit Totalverlust den Schein ausbuchen lassen müssen.
Bumerang hat geschrieben:Sorry für die späten Antworten, habe den Faden aus dem Blickfeld verloren.€uromaidan hat geschrieben:Bumerang hat geschrieben:
Bei den Zertifikaten wird nix finanziert
Beweis für diese Behauptung !?
Wer etwas verkauft ( herausgibt), in dem Falle der Emittent, bekommt Geld, bevor die Kosten entstehen, als muss er nichts finanzieren, sondern aus dem Erlös die Kosten decken und den Gewinn einstreichen.MrScott hat geschrieben:
Hallo Bumerang!
Wie ergibt sich dann der Hebel bei den endlos-KO-Zertifikaten, wenn der Unterschied zwischen dem was du einbringst (also der Kaufpreis abzgl dem was ich der Market Maker nimmt) und dem Preis des Underlyings nicht von jemanden übernommen wird?
lg
MrScott
Der Emmitent schließt unterschiedliche Wetten ab. Mit A Long, mit B short. Die Marge ist in beiden Fällen Fett und gut versteckt, im Börsenkauderwelsch, in den Beschreibungen der Papiere. Egal wohin der Kurs geht, gewinnt die Bank. Nicht nur die Marge, sondern durch die Vola oder verschiedene Mathe-Tricks, verlieren längerfristig sowohl die Longs als auch die Shorts.
All das ohne Insiderwissen oder Manipulation! Rechnen wir das noch dazu, müsste es klar werden, wohin der Hase läuft.
Die Bank ist ein sehr, sehr teurer Vermittler von Wetten zwischen A und B. Je länger die Wetten laufen, desto größer die Gebühr, bis zu 100% des Einsatzes.
Na dann, viel Spaß beim Zocken
Ich bevorzuge richtige Casinos. Die Atmosphäre ist deutlich schöner, das Personal freundlicher und mein Verlust geht größtenteils in die Staatskasse.
Edit: Wer die absolute Auswirkung , also in €, dieser Spielchen sehen möchte, sollte vom gleichen Emmitenten, einen Long und einen Short mit identischen Parameter nur in umgekehrte Richtung, für je 100€ kaufen und 1 Monat laufen lassen. Ist ein sehr gut investiertes Lehrgeld. Oder in einem Spieldepot, aber der Lerneffekt ist dann nicht so wirkungsvoll .
MrScott hat geschrieben:[
Hallo Bumerang,
hinsichtlich deiner Aussage, dass bei Hebelzertifkaten (Jeder Emittent hat eine andere Bezeichnung dafür) mit Knock Out der Emittent eine Wette mit zwei verschiedenen Parteien abschließt ist kurz gesagt: falsch.
......
Fazit: Finanzierungskosten fallen bei diesen Produkten an.
ad 2.) Optionsscheine und Optionen sind eine komplett andere Spielwiese, denn diese beinhalten ja ein Recht ein Underlying zu einem bestimmten Preis entweder für einen bestimmten Zeitraum (amerikanisch) oder zu einem bestimmten Zeitpunkt (europäisch) zu kaufen oder zu verkaufen.
Das hat nichts mit Mathe-Tricks zu tun, sondern liegt daran, dass das Recht immer weniger wert wird, je näher das Ende der Laufzeit kommt und daher der Preis des Optionsscheins fällt.
Der Emittent kriegt die Prämie und geht davon aus, dass er (was in den meisten Fällen ja auch der Fall ist) den Preis so gesetzt hat, dass die Prämie im schlimmsten Fall verbraucht wird und er keinen Gewinn macht und im besten Fall der Schein wertlos verfällt und er die Prämie vereinnahmt hat.
Die Verbindung von Wetten, die du ansprichst kommt bei anderen Zertfikaten zum Einsatz die zB eine Kapitalgarantie zum Laufzeitende beinhalten, da sind dem Financial Engineering ja kaum Grenzen gesetzt, aber solchen "Kapitalschutzanleihen mit Partizipationschance auf "schlag mich tot" wird die Bank die Konstruktion so aufsetzen, dass sie von Anfang an weiß was sie dabei verdient, egal was passiert.
....
Fazit: Hebelzertifkate => Finanzierung; Optionsscheine => Zeitwert und keine "Mathe-Tricks"...
lg
MrScott
ninteno hat geschrieben:Hab das gleiche spiel auch am laufen mit hebel12 auf den dax
Abgeschlossen bei 10160 punkten
Der long ist bei -73%, der short ist bei +102%
Beim einsatz von je 10k€ ist das ein gewinn von ca. 3,1xxk€
Aber nur als,test beim tarderspiel
Edit: Wenns heut so weitergeht fällt der Short noch auf 0
Die Stadt Pforzheim hatte demnach in den Jahren 2004 und 2005 auf Initiative der Deutschen Bank verschiedene Geschäfte abgeschlossen, die sich als verlustreich herausstellten.
Pforzheim hatte sich im Dezember 2014 mit der US-Bank JP Morgan auf einen Vergleich vor dem Landgericht Frankfurt geeinigt, der der Kommune zwei Drittel ihrer Zinswetten-Millionenverluste ersetzte.
Zu den riskanten Geschäften mit der amerikanischen Bank war es gekommen, weil die Kommune zuvor mit der Deutschen Bank Zinsgeschäfte gemacht hatte. Als diese gefährlich ins Minus drehten, hatte die Stadt versucht, die Verluste mit Zinsgeschäften bei JP Morgan gegenzufinanzieren. Auch das war schief gegangen. Die Gemeinde hatte rund 57 Millionen Euro Verlust gemacht.
Wegen der riskanten Zinsgeschäfte müssen sich die Ex-Bürgermeisterin sowie weitere Angeklagte voraussichtlich von April 2016 an vor dem Landgericht Mannheim verantworten. Zwei Anklagen wegen schwerer Untreue und Beihilfe zur schweren Untreue wurden nun zugelassen.
Schmausi hat geschrieben:Hoffentlich kommt hier auch was produktives und nicht nur immer dieses Gegengenöhle welches so manchen Thread kaputtgemacht hat.
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